Алгоритмическая торговая стратегия

Вживую в блокчейне

Живая торговля

0 лонг · 0 шорт открыто

Сейчас открытых позиций нет — стратегия избирательна и открывает только сильные сетапы.

Как работает стратегия

Каждый сигнал был измерен до того, как его начали использовать: сканирование эджа по ~72 000 баров ранжировало структуру рынка, уровни и свипы, объём, моментум, волатильность и свечные триггеры по тому, насколько каждый реально предсказывал следующее движение. Несколько учебных трактовок измерились ИНВЕРТИРОВАННО на дневной крипте — моментум, пробои, слом структуры (CHOCH), swing-failure и пин-бары скорее фейдятся, чем продолжаются, — поэтому стратегия несёт их с отрицательным весом. Итог — возврат к среднему: покупает слабость и продаёт силу внутри долгосрочного тренда. Сверху стоят два фильтра времени. Режим рынка задаёт сторону: когда вся вселенная сдвинулась минимум на 4% за пять дней, стратегия встаёт против этого движения, а когда рынок плоский — не торгует вовсе, потому что в этом режиме измеренный профит-фактор убыточен. Фильтр торможения задаёт момент: он запрещает фейдить движение, которое всё ещё ускоряется, и ждёт, пока пролив или вынос выдохнется. Выходы намеренно простые, потому что измерение показало: форма выхода — не то место, где живёт этот эдж, все разумные варианты укладываются в 0.06 друг от друга вне выборки. Осталось два: стоп −12% и замок безубытка, переносящий стоп на +1%, как только сделка ушла в плюс на 8%, — чтобы позиция, которая уже сработала, не закрылась в минус. Это стоит примерно десяти пунктов доли прибыльных сделок. Тейк-профита нет, трейлинга нет: первый отнимал деньги, второй оказался шумом, как только исполнение стопов стало честным (при гэпе через уровень стоп исполняется по открытию, а не по самому уровню). Наконец, стратегия следит за собственной эквити: после убыточного месяца она вдвое снижает риск вместо того, чтобы угадывать, когда рынок снова станет подходящим.